Portfoliooptimierung in der Energiewirtschaft unter Unsicherheiten - Eine Standortanalyse

Tobias Forster

Publikation: AbschlussarbeitMasterarbeit

Abstract

Durch den Anstieg des Marktanteils von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und durch die Zunahme der Volatilität der Strompreise in Europa suchen Marktteilnehmer innen nach Möglichkeiten ihr Portfolio durch verschiedenste Technologien zu diversifizieren. Für ein Portfolio bestehend aus Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, sowie einem elektrischen Stromspeicher stellt sich die Frage, welcher Anteil optimal an welchem Strommarkt vermarktet werden soll. In der vorliegenden Arbeit wird ein e Entscheidungsträger in betrachtet, welche r bestimmen muss, wie viel elektrische Energie auf dem Terminmarkt vermarktet werden soll, bevor die verbleibende Energie auf dem Day-Ahead-Markt verkauft wird. Hierfür wird ein zweiphasiges Optimierungsproblem entwickelt.
OriginalspracheDeutsch
Gradverleihende Hochschule
  • TU Wien
Betreuer/-in / Berater/-in
  • Haunschmied, Josef L., Betreuer:in, Externe Person
  • Monsberger, Carolin, Betreuer:in
Datum der Bewilligung1 Dez. 2022
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2022

Research Field

  • Integrated Energy Systems

Schlagwörter

  • Day-Ahead-Markt
  • Energiewirtschaft
  • Portfoliooptimierung
  • Robuste Optimierung
  • Sharpe-Ratio

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